فرمول لات سایز طلا با ATR این است: لات = مبلغ ریسک ÷ (ATR × ضریب × ۱۰۰). ATR (میانگین دامنهٔ واقعی، Average True Range) فقط نوسان XAUUSD را می‌سنجد و فاصلهٔ حد ضرر (Stop-Loss) را از آن می‌سازید. عدد ۱۰۰ اندازهٔ یک لات XAUUSD در مشخصات رایج است (مثلاً Axi: ۱۰۰ انس)؛ عدد بروکر خود را چک کنید. با مبلغ ریسک ۵۰۰ دلار، ATR برابر ۱۱ دلار و ضریب ۱٫۵ (هر سه عدد نمونه و ساختگی)، حجم ۰٫۳۰ لات می‌شود.
سلب مسئولیت: این مطلب آموزشی است و توصیهٔ سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی نیست. معامله در بازارهای مالی ریسک بالایی دارد و ممکن است به از دست رفتن کل سرمایه منجر شود. عملکرد گذشته تضمین نتیجهٔ آینده نیست. مسئولیت تصمیم‌ها با شماست.
نکات کلیدی
- ATR جهت بازار را نشان نمی‌دهد؛ فقط می‌گوید هر کندل به‌طور میانگین چند دلار جابه‌جا شده است.
- فاصلهٔ حد ضرر = ATR × ضریبی که خودتان انتخاب می‌کنید. ضریب بزرگ‌تر یعنی حد ضرر دورتر و لات کوچک‌تر.
- در قرارداد رایج طلا، هر ۱ دلار حرکت قیمت برای یک لات کامل ۱۰۰ دلار سود یا زیان است؛ حجم نهایی را به پایین و تا مضرب ۰٫۰۱ گرد کنید.
- مبلغ ریسک را از بافر چالش و سقف ۲٪ موجودی بسازید، نه از لات ثابت.
ATR چیست و چرا برای حد ضرر طلا به کار می‌آید؟
به نقل از StockCharts ChartSchool و راهنمای TradingView، ATR شاخص نوسانی است که جی. ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems معرفی کرد؛ کتابی که در سال ۱۹۷۸ منتشر شد (دسترسی به هر دو: ۶ آبان ۱۴۰۵). این شاخص میانگین جابه‌جایی واقعی قیمت در هر کندل را به واحد خود قیمت، یعنی دلار برای هر انس، نشان می‌دهد.
ChartSchool دربارهٔ محدودیت اصلی آن صریح است:
«It is important to remember that ATR doesn't indicate price direction, just volatility.»
یعنی ATR به شما نمی‌گوید بخرید یا بفروشید. کار آن در این مقاله فقط یک چیز است: وقتی طلا پرنوسان است حد ضرر را دورتر و لات را کوچک‌تر کند، و وقتی آرام است برعکس. این‌که اصلاً وارد معامله شوید یا نه، از تحلیل خودتان می‌آید.
دامنهٔ واقعی (TR) را چطور حساب کنیم؟
دامنهٔ واقعی (True Range) هر کندل بزرگ‌ترین عدد از این سه است: سقف منهای کف، قدرمطلق سقف منهای بستهٔ کندل قبلی، و قدرمطلق کف منهای بستهٔ کندل قبلی (StockCharts). راهنمای متاتریدر ۵ همین سه تفاوت را آورده است.
دو حالت آخر برای گپ قیمت ساخته شده‌اند. اگر کندلی بالاتر یا پایین‌تر از بستهٔ قبلی باز شود، سقف منهای کف آن جابه‌جایی را نمی‌بیند. جدول زیر سه کندل با قیمت‌های ساختگی را حساب می‌کند؛ این‌ها قیمت واقعی طلا نیستند.
| نمونهٔ ساختگی | سقف | کف | بستهٔ قبلی | TR |
|---|---|---|---|---|
| الف: بدون گپ | 4,020 | 3,996 | 4,000 | 24 |
| ب: گپ رو به بالا | 4,030 | 4,018 | 4,000 | 30 |
| ج: گپ رو به پایین | 4,008 | 3,994 | 4,020 | 26 |
منبع: تعریف TR از TradingView و StockCharts ChartSchool؛ قیمت‌ها نمونهٔ ساختگی‌اند و TR هر ردیف را خودمان حساب کرده‌ایم.
حساب کندل «ب»: سقف منهای کف ۱۲ دلار است، سقف منهای بستهٔ قبلی ۳۰ و کف منهای بستهٔ قبلی ۱۸. بزرگ‌ترین، یعنی ۳۰، دامنهٔ واقعی است. در کندل «ج» هم سه عدد ۱۴، ۱۲ و ۲۶ هستند و TR برابر ۲۶ می‌شود.
ATR وایلدر چطور از TRها ساخته می‌شود؟
تنظیم معمول ATR ۱۴ دوره است. اولین ATR میانگین ساده ۱۴ دامنهٔ واقعی آخر است و از آن به بعد هر ATR با این رابطه به‌روز می‌شود (StockCharts، دسترسی ۶ آبان ۱۴۰۵):
«Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14»
نمونه (عددهای ساختگی): اگر ATR قبلی ۱۰ دلار باشد و TR کندل تازه همان ۲۴ دلارِ کندل «الف»، ATR جدید برابر است با (۱۰ × ۱۳ + ۲۴) ÷ ۱۴ = ۱۵۴ ÷ ۱۴ = ۱۱ دلار. یک کندل پرنوسان ATR را فقط یک دلار بالا برد؛ این هموارسازی باعث می‌شود حجم شما با هر کندل تند جابه‌جا نشود.
دو نکته پیش از استفاده:
- ATR به تایم‌فریم چارت بسته است. ATR چارت ۱۵ دقیقه (M15) با ATR چارت روزانه خیلی فرق دارد؛ همان تایم‌فریمی را بخوانید که حد ضرر را روی آن می‌گذارید.
- راهنمای متاتریدر ۵ ATR را «a moving average of values of the true range» می‌نامد و نوع میانگین را نمی‌نویسد (MetaTrader 5 Help). پس ممکن است عدد پلتفرم شما کمی با فرمول بالا فرق کند؛ برای حجم، عدد همان پلتفرمی را بگیرید که با آن معامله می‌کنید.
فرمول محاسبه لات سایز طلا با ATR چیست؟
لات برابر است با مبلغ ریسک تقسیم بر زیان یک لات تا حد ضرر. صفحهٔ Axi اندازهٔ قرارداد XAUUSD را ۱۰۰ انس در هر لات و کم‌ترین حجم را ۰٫۰۱ لات نوشته است. همین صفحه می‌گوید در هر لات کامل، هر ۱ دلار تغییر قیمت ۱۰۰ دلار سود یا زیان است؛ ضریب ۱۰۰ فرمول مستقیم از همین جمله می‌آید. صفحهٔ Axi تاریخ ندارد. در جدول مشخصات قرارداد BlackBull هم اندازهٔ لات XAUUSD عدد ۱۰۰ و کم‌ترین حجم ۰٫۰۱ آمده، اما واحد آن چاپ نشده است (هر دو دسترسی ۶ آبان ۱۴۰۵). عدد بروکر خود را در پنجرهٔ Specification متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) چک کنید.
این مراحل را پیش از هر معامله انجام دهید:
- مبلغ ریسک را بنویسید: بافر امروز ÷ تعداد ضرری که می‌خواهید جا داشته باشید، و حداکثر ۲٪ موجودی (روش کامل در مقالهٔ ریسک هر معامله).
- ATR(14) را روی تایم‌فریم معاملهٔ خود بخوانید.
- ضریب ATR را انتخاب کنید. این عدد تصمیم خود شماست و هیچ منبعی آن را ثابت نکرده است.
- فاصلهٔ حد ضرر = ATR × ضریب (به دلار برای هر انس).
- زیان یک لات = فاصلهٔ حد ضرر × ۱۰۰.
- لات = مبلغ ریسک ÷ زیان یک لات؛ نتیجه را به پایین و به مضرب ۰٫۰۱ گرد کنید.
گرد کردن به پایین مهم است. اگر به بالا گرد کنید، زیان واقعی از مبلغ ریسک برنامه‌تان بیشتر می‌شود. اهرم (Leverage) در این فرمول نیست؛ اهرم فقط مارجین لازم را عوض می‌کند و زیان تا حد ضرر را لات و فاصله تعیین می‌کنند.
*نمودار آموزشی با عدد نمونه*
مثال کارشده: ضریب ATR چه اثری روی لات دارد؟
وقتی ریسک ۵۰۰ دلار و ATR برابر ۱۱ دلار باشد، ضریب ۱٫۵ حجم ۰٫۳۰ لات می‌دهد. همهٔ عددهای این بخش نمونهٔ ساختگی هستند: حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری، ریسک ۰٫۵٪ یعنی ۵۰۰ دلار، و ATR همان ۱۱ دلار بخش قبل. جدول زیر سه ضریب را کنار هم حساب می‌کند.
| ضریب ATR | فاصلهٔ حد ضرر | زیان یک لات | لات (گرد به پایین) | زیان واقعی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 دلار | 1,100 دلار | 0.45 | 495 دلار |
| 1.5 | 16.5 دلار | 1,650 دلار | 0.30 | 495 دلار |
| 2 | 22 دلار | 2,200 دلار | 0.22 | 484 دلار |
منبع: ۱۰۰ انس در هر لات از Axi؛ اندازهٔ لات ۱۰۰ و کم‌ترین حجم ۰٫۰۱ در BlackBull؛ سایر عددها نمونهٔ ساختگی و محاسبهٔ ما است.
حساب ردیف دوم: ۱۱ × ۱٫۵ = ۱۶٫۵ دلار فاصله. زیان یک لات ۱۶٫۵ × ۱۰۰ = ۱٬۶۵۰ دلار است. لات = ۵۰۰ ÷ ۱٬۶۵۰ = ۰٫۳۰۳ که به ۰٫۳۰ گرد می‌شود و زیان واقعی ۰٫۳۰ × ۱٬۶۵۰ = ۴۹۵ دلار است.
زیان واقعی در هر سه ردیف تقریباً یکی است؛ فقط لات عوض می‌شود. ضریب کوچک‌تر حد ضرر را به نوسان عادی بازار نزدیک می‌کند و ضریب بزرگ‌تر لات را کوچک. کدام برای سبک شما مناسب است را با ژورنال و بک‌تست خودتان بسنجید.
*نمودار آموزشی با عدد نمونه*
چرا لات ثابت در طلای پرنوسان ریسک را چند برابر می‌کند؟
لات ثابت وقتی ATR بالا می‌رود، زیان تا حد ضرر را هم بالا می‌برد. فرض کنید (عددهای ساختگی) ATR در هفته‌ای آرام ۶ دلار و در هفته‌ای پرنوسان ۱۸ دلار باشد و ضریب همان ۱٫۵ بماند. فاصلهٔ حد ضرر ۹ دلار و ۲۷ دلار می‌شود.
برای همان ۵۰۰ دلار ریسک، حجم هفتهٔ آرام ۵۰۰ ÷ ۹۰۰ = ۰٫۵۵ لات است و حجم هفتهٔ پرنوسان ۵۰۰ ÷ ۲٬۷۰۰ = ۰٫۱۸ لات با زیان ۴۸۶ دلار. حالا اگر همان ۰٫۵۵ لات را در هفتهٔ پرنوسان نگه دارید، زیان تا حد ضرر ۰٫۵۵ × ۲٬۷۰۰ = ۱٬۴۸۵ دلار می‌شود. این تقریباً سه برابر برنامه و حدود ۱٫۵٪ حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری است.
در چالش پراپ این تفاوت مستقیم از بافر روزانه کم می‌شود. برای دیدن این‌که کف روزانه و کل کجاست، راهنمای دراودان روزانه و بافر را بخوانید.
*نمودار آموزشی با عدد نمونه*
اگر لات محاسبه‌شده از ۰٫۰۱ کم‌تر شد چه کنیم؟
اگر نتیجهٔ فرمول زیر ۰٫۰۱ لات باشد، کم‌ترین حجم بروکر بیش از برنامهٔ شما ریسک می‌کند. نمونهٔ ساختگی: حساب ۵٬۰۰۰ دلاری با ریسک ۰٫۵٪ یعنی ۲۵ دلار. با فاصلهٔ ۱۶٫۵ دلار، لات ۲۵ ÷ ۱٬۶۵۰ = ۰٫۰۱۵ است که به ۰٫۰۱ گرد می‌شود و زیان واقعی ۱۶٫۵ دلار است.
با فاصلهٔ ۲۷ دلار نتیجه ۲۵ ÷ ۲٬۷۰۰ = ۰٫۰۰۹ لات است، یعنی کم‌تر از حداقل. حجم ۰٫۰۱ در این حالت ۲۷ دلار یا ۰٫۵۴٪ حساب را ریسک می‌کند. در این وضعیت دو راه شفاف دارید: معامله را نگیرید، یا بپذیرید که ریسک این معامله از برنامه بیشتر است و آن را بنویسید، به شرط این‌که از سقف ۲٪ موجودی و قانون پراپ‌فرم شما بالاتر نرود. کوچک کردن حد ضرر فقط برای جا شدن در حجم، ATR را از محاسبه بیرون می‌برد.
قانون پراپ‌فرم خود را هم در نظر بگیرید. سقف‌ها و محدودیت‌های هر شرکت جداست؛ ردیاب سیاست پراپ‌فرم‌ها برای ایرانیان قوانین ثبت‌شدهٔ چند شرکت را کنار هم آورده است.
در دونکس حجم‌یاب را با ATR چطور پر کنیم؟
حجم‌یاب مربی دونکس در بخش «امروز» مربی من (MY COACH) است. طبق راهنمای دونکس، حجم‌یاب «با موجودی، درصد ریسک و فاصله‌ی حد ضرر حجم پیشنهادی و حداکثر ضرر معامله» را حساب می‌کند. ATR را خود حجم‌یاب نمی‌خواند؛ شما عدد ATR × ضریب را در خانهٔ فاصلهٔ حد ضرر وارد می‌کنید.
برای امتحان، عددهای نمونهٔ این مقاله را وارد کنید: موجودی ۱۰۰٬۰۰۰، ریسک ۰٫۵٪ و فاصلهٔ ۱۶٫۵ دلار. پیش از وارد کردن، واحدی را که حجم‌یاب برای فاصله نشان می‌دهد ببینید. بعد نتیجه را با ردیف دوم جدول بالا مقایسه کنید. اگر نتیجه با جدول فرق داشت، واحد فاصله (دلار، پیپ یا پوینت) را در حجم‌یاب چک کنید.
دونکس پراپ‌فرم نیست و چالش نمی‌فروشد. بروکر هم نیست و وجهی از کاربران نگه نمی‌دارد. سیگنال نمی‌فروشد و مشاورهٔ سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. فعلاً فقط طلا (XAUUSD) پشتیبانی می‌شود.
پرسش‌های متداول
ATR طلا چیست؟
میانگین دامنهٔ واقعی کندل‌های XAUUSD به دلار برای هر انس است. به نقل از StockCharts و TradingView، وایلدر آن را در کتابی معرفی کرد که ۱۹۷۸ منتشر شد. نوسان را می‌سنجد و جهت قیمت را نشان نمی‌دهد.
ATR را چند دوره‌ای بگذارم؟
تنظیم معمول ۱۴ دوره است و پیش‌فرض StockCharts و TradingView هم ۱۴ است (StockCharts، TradingView). اگر دورهٔ دیگری انتخاب کنید، همان را همیشه به کار ببرید تا حجم‌ها با هم قابل‌مقایسه بمانند.
ضریب ATR چند باشد؟
منبع معتبری عدد ثابتی برای ضریب نمی‌دهد. در جدول بالا ضریب ۱ تا ۲ فقط برای نشان دادن اثر آن روی لات آمده است؛ انتخاب آن با شماست.
یک لات طلا چند انس است؟
Axi یک لات XAUUSD را ۱۰۰ انس می‌نویسد و BlackBull اندازهٔ لات را ۱۰۰ و کم‌ترین حجم را ۰٫۰۱ لات آورده است. هر بروکر ممکن است فرق کند؛ Specification متاتریدر ۵ را ببینید.
عدد ATR متاتریدر با فرمول بالا یکی است؟
راهنمای متاتریدر ۵ فقط می‌گوید ATR میانگین متحرک دامنهٔ واقعی است و نوع میانگین را نمی‌گوید. برای حجم، عدد پلتفرم خودتان را بگیرید.
منابع
- StockCharts ChartSchool: Average True Range (ATR)، دسترسی ۶ آبان ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶)
- TradingView Help: Average True Range (ATR)، دسترسی ۶ آبان ۱۴۰۵
- MetaTrader 5 Help: Average True Range، دسترسی ۶ آبان ۱۴۰۵
- BlackBull: Contract Specifications، دسترسی ۶ آبان ۱۴۰۵
- Axi: XAU/USD، دسترسی ۶ آبان ۱۴۰۵
هیچ لینکی در این صفحه لینک همکاری (affiliate) نیست.
دربارهٔ نویسنده و بازبینی
نوشته و بازبینی: تیم دونکس.
مسئول پاسخ‌گویی: شرکتی ثبت‌شده در امارات، تماس dunex.support@gmail.com.
پیش‌نویس با کمک ابزار هوش مصنوعی؛ بررسی واقعیت‌ها و ویرایش نهایی: تیم دونکس.
اگر خطایی دیدید به dunex.support@gmail.com بنویسید؛ اصلاح‌ها با تاریخ در تاریخچهٔ تغییرات ثبت می‌شود.
تاریخچهٔ تغییرات
- ۱۴۰۵/۰۸/۰۶: نسخهٔ نخست.
- ۱۴۰۵/۰۸/۰۶: اصلاح پس از بازبینی: منبع دورهٔ ۱۴، واحد ۱۰۰ انس فقط از Axi، منبع دوم برای وایلدر، سقف ۲٪ در حالت کم‌ترین لات.
طرح تصویرها
- 01-atr-lot-steps (کارت مراحل): ATR ۱۱، × ۱٫۵ = ۱۶٫۵ دلار، × ۱۰۰ = ۱۶۵۰ دلار، ۵۰۰ ÷ ۱۶۵۰ = ۰٫۳۰ لات (بدون جداکنندهٔ هزارگان در تصویر).
- 02-worked-stats (کارت آماری): ۱۶٫۵ دلار فاصله، ۰٫۳۰ لات، ۴۹۵ دلار زیان واقعی.
- 03-fixed-vs-atr (کارت مقایسه): لات ثابت ۰٫۵۵ با ATR ۱۸ و زیان ۱۴۸۵ دلار، در برابر لات ATR ۰٫۱۸ و زیان ۴۸۶ دلار.